Se il modulo relè è quello della foto, va alimentato a 5V non 12V, per le connessioni in uscita questo è lo schema con un led bicolore
i led si possono trovano ad anodo (positivo) in comune oppure a catodo (negativo) in comune, fai prima una prova per verificare il tipo che hai e poi dai l'alimentazione corretta, se invece utilizzi due led devi unire il catodo o l'anodo, poi naturalmente devi mettere la resistenza in base al voltaggio che gli dai, è sufficiente una perchè utilizzi un led alla volta.
bicolore catodo in comune:
nelle uscite del relè la scritte COM sta per comune, NC sta per normalmente chiuso cioè che fa contatto e NO sta per mormalmente aperto che non fa contatto, poi dipende da quale colore vuoi che sia sempre acceso prima di attivare il relè, se come lo schema va bene, altrimennti inverti i due capi laterali (NO,NC).